Carry entre posiciones
¿Qué es esto?
Para qué sirve. Te muestra cuánto rinde esperar de una fecha de entrega a la otra en el mismo grano.
Cómo se hacen las cuentas. Con el precio de la posición cercana y la lejana calcula la diferencia (spread), la tasa directa (lejana sobre cercana menos uno) y la anualiza.
Calculadora — carry implícito entre dos posiciones
Tasa directa · TNA USD · spread entre una posición cercana y una lejanaTraer lejana de A3
TNA USD12,7%Comprar spot + vender diferido (capturar tasa)
Carry entre dos posiciones: tasa directa = lejana/cercana − 1 · TNA USD = (lejana/cercana − 1) × 365/días · spread = lejana − cercana. Sirve para detectar el carry entre disponible y un futuro, o entre dos posiciones de futuros. Precios a mano; con la curva A3 salen solos.